Envelopes Oscillator

Envelope oscilatorEnvelopes Oscillator je vrlo interesantan pokazatelj trejderima koji preferiraju jednostavne strategije za trgovanje jer se odlikuje lakim načinom interpretacije svojih parametara u analizi. Prilagodljiv je, kako različitim vrmenskim intervalima u kojima se želi trgovati, tako i kombinovanju sa drugim indikatorima. Najjednostavnija interpretacija Envelopes indikatora (period 20, devijacija 10, prema default-u) glasi:

 

–          Kada rastuća sveća na grafikonu cena probije gornji Envelpoes i obe linije indikatora krenu nagore generiše se signal za kupovinu;

–          Kada opadajuća sveća probije donji Envelopes i obe linije indikatora krenu nadole generiše se signal za prodaju.

 

Međutim, u kombinaciji sa drugim pokazateljima, parametri ovog zanimljivog indikatora postavljaju se sa izmenjenim vrednostima, prema zahtevima analize tržišta. Iskusni trejderi koriste veliku fleksibilnost Envelopes oscilatora u analizi različitih investicionih instrumenata (valutni parovi, S&P 500, hartije od vrednosti i sl.). Poseban kuriozitet ovog oscilatora sastoji se u njegovoj dvojakoj ulozi:

 

–          Koristan je u analizi zona preprodanosti i prekpljenosti kao oscilator, i može se koristi kao obični pomični prosek (SMA – Simple Moving Average) ili kao eksponencijalni pomični prosek (EMA – Exponential Moving Average) i to kao „ovojnica ili omot“ (eng. envelope – omot, koverat), dakle, kovertiran opseg cena u kome donji i gornji Envelopes predstavljaju granične vrednosti;

–          Druga varijanta česte primene Envelopes-a ima tretman trend indikatora jer nakon perioda konsolidacije cena (bočno kretanje cene), njegov proboj ukazuje na početak novog trenda. Ova osobina Envelopes indikatora sadržana je u sposobnosti da i u periodima bez izraženog trenda (horizontalni tj. konsolidacijski trend) pokazuje overbought i oversold zone. U tim situacijama je koristan kao procentualni cenovni oscilator (koverter cena).

 

U skladu sa navedenim, često se trejduje prema analizi tržišta, npr. po strategiji Envelopes Oscillator + Commodity Channel Index (CCI), dakle, upoređivanje vrednosti parametara oscilatora i trend indikatora (poznata taktika u tržišnoj analizi). U toj prilici najčešće se koriste uobičajeni parametri CCI indikatora, dok se parametri Envelopes oscilatora menjaju – period 50, devijacija 10, eksponencijalni MA method. Treba napomenuti da se može koristiti i SMA, ali veću preciznost pruža analiza primenom ponderisanih cena (eksponencijalne vrednosti imaju manja kašnjenja u prikazu cena). Inače, treba znati da se u skoro svim slučajevima primene Envelopes-a koriste Close cene (cene na zatvaranju) zbog postizanja veće preciznosti Envelopes indikatora. Na primer, kombinovanje Envelopes oscilatora sa Bollinger Bands-om ima potpuno drugačiju postavku vrednosti parametara, a posebno u odnosu na investicioni instrument kojim se želi trgovati. Recimo, Bollinger Bands se lako kombinuje sa Envelopes-om jer već ima ugrađen mehanizam prilagođavanja kod trgovanja hartijama od vrednosti, ali kod drugih investicionih instrumentata potrebno je individualno menjati parametre ENV. Ukoliko se želi sagledati veći obim cenovnog kretanja treba birati duže periode i obrnuto, a u skladu sa indikatorom u čijoj se kombinaciji želi analizirati tržište.

 

Treba znati da neki analitičari koriste i druge parametre cena (Open, High ili Low) kada kobinuju parametre ENV sa bar chart-ovima ili sa obrascima japanskih sveća, a najčešći pozitivni primeri koji su zabeleženi su u trgovanju akcijama. Osim toga, primenjuju se i razne kombinacije zastavica, klinova i drugih Chart patterns, ali se svakako treba pridržavati Close price (cena na zatvaranju) kada se ENV koristi kao oscilator jer je kod oscilatora pravilo da se vrednosti računaju na kraju, pri zatvaranju. Dakle, brojne su mogućnosti sačinjavanja strategija na bazi analize Envelopes indikatora, pa otuda potiče njegova velika  popularnost u trgovanju.

Share